Исследователи в Токийском технологическом университете (Токийский технологический университет) принесли миры физики и финансируют один ход ближе друг к другу.В изучении, размещённом в Physical Review Letters, команда удачно показала родные параллели между случайными перемещениями частиц в жидкости (названный физическим Броуновским перемещением) и ценовые колебания денежных рынков (известный как денежное Броуновское перемещение).Наряду с этим они восстанавливают уникальную работу французского математика Луи Башелье, что в 1900 первенствовал , дабы обрисовать вероятностный процесс [2], что позднее стал известным как Броуновское перемещение в контексте денежного моделирования. Необычно, результаты Башелье были изданы за пять лет перед тем, как Альберт Эйнштейн опубликовал собственную первую работу на физическом Броуновском перемещении.
«Загадочные неспециализированные черты между физическим и денежным Броуновским перемещением заинтриговывали ученых больше ста лет», говорят исследователи. «В отечественном изучении мы разъяснили, как денежное Броуновское перемещение появляется из микроскопической динамики денежного рынка на базе прямых наблюдательных данных и теоретических изучений».Смотря на рынок американского доллара США-японской иены, команда применяла громадной анализ данных, чтобы выяснить то, что происходит на ‘микроскопическом’ уровне, что сводится к принятию ответов отдельных валютных торговцев.Пара изучений, проводимых ранее в Токийском технологическом университете соавторами данного изучения включая Мисако Такаясу, заложили фундамент для изучения появления денежного Броуновского перемещения более детально.
Текущая работа, во главе с Канадзавой Kiyoshi и замечаемый Takayasu и другими, извлекла пользу из более всестороннего комплекта данных, что стал дешёвым в июле 2016. Данный комплект данных разрешил дотошный подход к отслеживанию следующего за тенденцией поведения [3] из отдельных торговцев. В то время, когда изучено коллективно, это следование тенденции, как обнаружили, было похожим понятие инерции [4] в физике.
Помимо этого, исследователи смогли увеличить собственную модель, дабы продемонстрировать, что их подход согласовывался с большей (макроскопической) динамикой. Так они развивали структуру, которая параллельна кинетической теории молекул [5], что формирует теоретическое основание физического Броуновского перемещения.Они приходят к заключению, что их модель, внедренная в стандартной физике, снабжает прочную базу понимания ценовых колебаний стабильных денежных рынков.
Они кроме этого стремятся изучить нестабильные рынки, уязвимые для внешних шоков – очень сложная область изучения, которое потребует лучшего понимания того, как торговцы реагируют на разные шоки, и как такие поведения могли быть отражены в теоретической модели.«Мы очень сильно полагаем, что денежные рынки – хорошая тема для правильной науки, дабы заняться благодаря недавним технологическим прорывам, таким как громадный анализ данных», говорят они.Технические термины[1] Денежное Броуновское перемещение: описание того, как рыночные стоимости изменяются со временем на базе явления Броуновского перемещения – на вид неправильное перемещение частицы в жидкости либо газе.[2] Вероятностный процесс: математический процесс, что, думается, колеблется непоследовательно со временем.
[3] Следующее за тенденцией поведение: Относится к пути, которым отдельные торговцы склонны ожидать, что будущие стоимости переместятся вверх по окончании тенденция, либо вниз во вниз тенденция. Валютные торговцы довольно часто пробуют «отправиться» на тенденции максимально продолжительно.
[4] Инерция: в законе инерции в физике говорится, что объект остается в покое в отсутствие внешней силы, либо, в случае если в движении, перемещается в прямую линию с постоянной скоростью.[5] Кинетическая теория молекул: модель, которая обрисовывает случайное перемещение частиц в жидкости либо газе, позванном нередкими столкновениями между собой – это дает начало физическому Броуновскому перемещению.